[ESG경제=이진원 기자] 국민연금이 내년부터 위탁운용사를 선정·관리할 때 ESG 관련 책임투자 이행 여부를 반영하기로 함으로써 증권사와 자산운용사 등 위탁운용사에 선정되길 바라는 기관들의 ESG 행보에 더욱 속도가 붙을 전망이다.

국민연금은 전문성을 활용하여 수익률을 제고하고, 투자의사결정 주체의 다변화를 통해 위험분산을 도모하기 위해 주식, 채권, 대체투자 분야 등에서 위탁운용을 실시하고 있다.

지난달 29일 열린 ‘2021일 P4G 서울 녹색미래 정상회의 녹색금융 특별세션' 패널토론에 참석한 김용진 국민연금공단 이사장은 "국민연금의 ESG 평가체계가 한국의 표준이 될 가능성이 큰 만큼, 그간 쌓아온 지식·경험을 기업들과 공유해 녹색혁신을 위한 플랫폼 역할을 해나갈 계획"이라고 밝혔다.

그는 이어 "ESG 공시 확대를 위해 국내주식 위탁운용사에 적용 중인 책임투자보고서 제출 의무화를 2022년부터는 국내외 주식 및 채권 위탁운용사 전체로 확대하고, 책임투자 이행 여부를 위탁운용사 선정 및 관리에 반영할 계획"이라면서 “그동안 지배구조 중심의 주주활동을 해온 국민연금은 앞으로 주주활동의 범위를 환경·사회 문제로 확대해 나갈 예정”이라고 덧붙였다.

리서치센터에서 기업 보고서를 낼 때 해당 기업의 ESG 평가 반영해야

국민연금의 주문·위탁 운용 규모를 고려할 때 운용사들은 국민연금의 평가기준을 따를 수밖에 없는 처지다. 국민연금은 1분기 말 현재 872조원의 기금을 운용 중인 전 세계 3대 연기금이기 때문이다.

국민연금 관계자에 따르면, 증권사들은 좋은 평가를 받기 위해선 리서치센터에서 기업 보고서를 낼 때 해당 기업의 ESG 평가를 반영해야 한다. 현재 일부 국내 증권사와 외국계 증권사는 보고서를 낼 때 해당 기업은 물론 동종 업계의 ESG 점수를 같이 보여주는데, 내년 2분기부터 국민연금 매매 주문을 받기 위해서는 모든 증권사들이 이 기준을 따라야 한다는 뜻이다.

국민연금은 운용사에도 비슷한 요구를 하고 있다. 지난해 11월 국내 주식 책임투자 유형 위탁펀드 운용사를 대상으로 책임투자 보고서 제출을 의무화한 데 이어 내년 1분기부터는 제출 의무 대상을 국내외 주식 및 채권 위탁 운용사로 확대한다는 방침이다. 또 국내외 주식·채권 위탁 운용사 선정 시 책임투자 요소를 잘 반영하는 곳에 가점을 줄 계획이다.

NH투자증권과 삼성증권 등 ESG 보고서 발간 착수 

이미 몇몇 증권사들은 이에 대한 대비에 착수했다.

NH투자증권은 2019년 본부 내 ESG 전담팀을 신설해 업계 최초로 ESG 보고서를 발간했다. 당시 분석 대상으로 SK·포스코·LG화학·현대자동차·삼성전자·SK텔레콤 등 국내 대표 기업을 15곳을 선정해 화제가 됐다. NH투자증권은 지속가능경영보고서 발간, ESG 투자 리포트 발간, ESG 관련 IR행사 개최 등 기존의 ESG 경영활동 뿐 아니라 향후 ESG 협의체 및 전담조직 운영 등을 통해 ESG 경영 실천에 솔선수범할 계획이다.

삼성증권은 지난달 17일 업계 최초로 글로벌 ESG 평가기관인 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)과 전략적 제휴를 맺고 ESG 리서치와 관련 서비스를 제공한다고 발표했다. 삼성증권은 지난해 11월 삼성그룹 금융 관계사와 함께 '탈(脫)석탄 선언'을 시작으로 ESG 경영 전략 강화에 대한 행보를 본격화하기 시작하면서, 국내 증권사 최초로 리서치센터 내 ESG 연구소를 설립하기도 했다. 이후 ‘ESG 시대, 에너지 대전환’ ‘ESG 자본시장의 뉴노멀’ 등의 리포트를 발간하면서 ESG 리서치 기능을 강화해왔다.

신한금융투자도 지난달 자사 리서치센터와의 협업을 통해 ESG 분석자료인 ‘뉴 패러다임 ESG 1. 테마편’과 ‘2. 기업편’을 발간하는 등 ESG 관련 시리즈를 발간하고 있다.. 신한금융투자는 이 자료에서 MSCI, 스탠다드앤푸어스(S&P) 등 8개 평가기관의 데이터를 취합해 국내 기업에 대한 ESG 컨센서스를 산출했고, 60개 기업에 대한 개별 애널리스트들의 ESG 분석자료도 포함됐다.