[ESG경제=이신형기자] 미국 연방준비제도가 대형 금융기관들에 기후변화 대응에 따른 리스크를 완화하기 위해 어떤 조치를 마련하고 있는지 보고하도록 요구했다고 로이터통신이 12일(현지시간) 4명의 소식통을 통해 확인했다고 보도했다.

조 바이든 미국 대통령은 기후변화 대응 위험을 금융감독체계에 반영해야 한다는 아젠다를 제시했고 연준의 움직임은 이를 이행하려는 의지를 보여주는 것이라고 로이터는 보도했다.

기후변화 대응 리스크는 월가에 큰 영향을 미칠 수 있는 위험 요인으로 지목돼 왔다. 화석연료 생산 등 전통산업에 대한 투자나 여신이 좌초자산으로 전락할 수 있기 때문이다.

유럽의 금융당국이 금융기관들을 대상으로 올해 기후변화 대응 위험을 고려한 스트레스 테스트를 실시하기로 하는 등 발빠른 움직임을 보이는 것과 달리 연준은 소극적인 대응에 그치고 있다는 비판을 받았다.

이에 앞서 로이터는 미국의 민간 싱크탱크 미국진보센터가 연준이 금융기관의 기후변화 대응 리스크에 대비해 금융기관의 자본확충을 요구해야 한다고 주장했다고 보도했다. 미국진보센터는 전 세계가 기후변화 대응에 나서면서 금융기관이 돈을 빌려준 전통산업 기업의 가치가 하락하면 해당 금융기관이 새로운 리스크에 직면할 수 있다고 지적했다.

이보다 먼저 유럽에서도 좌초자산 보유에 따른 리스크에 대응하기 위해 금융기관이 자본확충에 나서야 한다는 주장이 제기됐다.

연준, 비공개 논의 통해 금융기관 압박

4명의 소식통에 따르면 연준 관계자들은 금융기관과의 비공개 논의를 통해 대형 금융기관들에 기후변화 대응 과정에서 여신에 어떤 문제가 발생할 수 있는지 고려해 세부적인 대응 방안을 마련하도록 압박했다.

연준 관계자들은 금융기관들이 자체적인 리스크 관리 관행에 따라 위험도를 평가하고 그 결과를 연준에 제출해야 한다는 점을 분명히 했다고 소식통들은 전했다.

금융기관이 연준에 제출할 자료는 석유나 가스 같은 화석연료 산업에 대한 여신과 신재생 에너지 분야에 대한 여신의 비교 분석뿐 아니라 지리적 요인에 의한 위험, 홍수와 가뭄, 산불과 같은 물리적인 위험에 대한 분석도 포함된다.

금융기관의 이런 자체적인 스트레스 테스트는 일단 리스크를 식별하기 위한 목적으로 추진된다. 연준은 테스트의 결과가 금융기관의 자본확충이나 다른 규제로 이어질지는 밝히지 않았다.

연준은 올해 1월 기후변화 대응 관련 금융기관 리스크 관리를 위해 이 분야 전문가인 케빈 스티로를 수석 고문으로 채용했다. 하지만 일부 민주당 의원들은 연준에 더 발 빠른 대응을 촉구하며 기후변화 관련 리스크를 금융기관 스트레스 테스트에 포함해야 한다고 주장하고 있다.

화석연료와 연관된 1~4조 규모 자산 사라질 수도

JP 모건과 웰스파고, 뱅크오브아메리카, 골드만삭스, 모건스탠리 등 미국의 대표적인 금융기관들은 기후변화의 영향에 대해 자체적으로 분석해 왔고 영란은행 등 유럽 규제 당국과 공동 분석에 나서기도 했다. 영란은행은 전 세계 금융당국 중 가장 적극적으로 기후변화 대응을 금융규제의 틀에 포함 시키려는 기관이다.

연준의 기후변화 대응에 따른 금융기관 리스크 조사 요구는 월가 금융기관들의 부담을 가중하고 있다. 금융기관들은 새로운 기술과 데이터 관리, 인력에 대한 투자 부담을 안게 됐다.

한 소식통은 “데이터 문제가 큰 부담이 되고 있다고 전했다.

금융 리스크 전문가들에 따르면 기후변화는 금융시장을 뒤흔들만한 이슈다. 탄소 중립을 위한 기술과 정책 등으로 수조 달러 규모의 자산이 가치를 상실하게 될 수도 있다는 전망이 나온다.

미국 상품선물거래위원회의 한 전문가는 2020년에 발간된 보고서에서 화석연료와 연관된 1~4조 달러에 달하는 자산이 사라질 수 있다고 전망했다.