[ESG경제=이신형기자] 미국 증권거래위원회(SEC)가 기후 공시 도입에 박차를 가하는 등 기후변화 대응에 적극적인 행보를 보이는 가운데, 중앙은행인 미국 연방준비제도(Fed)도 내년에 기후변화가 은행에 미치는 영향을 분석하는 등 기후변화 대응 정책을 본격화하려는 움직임을 보이고 있다.

연준은 한국은행과 달리 금융기관에 대한 막강한 감독 권한을 갖고 있다. 연준은 몇차례 기후변화가 금융시스템에 미치는 영향에 대해 경고한 바 있으나, SEC와 달리 정책적인 대응에 나서지는 않았다.

지난 7월 임명된 미국 연방준비제도이사의 마이클 바 부의장이 미국 은행의 자본비율에 대한 전방위적인 점검과 함께 기후변화가 은행에 미치는 리스크를 점검하기 위한 시나리오 분석을 내년에 실시할 계획이라고 최근 밝혔다.

금융기관 자본비율은 은행의 재무 건전성을 평가하는 핵심 지표로 위험자산에서 자기자본이 차지하는 비율을 뜻한다.

로이터통신의 보도에 따르면 바 부의장은 취임 후 첫 공식 발언에서 공화당 정권하에서 일부 규제가 완화되는 등 느슨한 감독을 받아왔던 대형 금융기관들을 직격하며 이같이 발언했다.

바 부의장은 이날 브루킹스 연구소 초청 강연에서 “금융 규제나 감독의 성공은 정체를 의미하지 않는다”며 “금융이 정체된 것이 아니기 때문”이라고 말했다.

기후 시나리오 분석 시범 실시

바 부의장은 내년에 연준이 실시할 시나리오 분석이 은행의 자본비율이나 은행 대출에 영향을 미치지는 않을 것이라고 말했다.

연준은 은행의 심각한 손실을 가정한 시나리오별 대응 능력을 측정하기 위한 스트레스 테스트를 매년 실시하고 있으나, 아직 기후변화 스트레스 테스트를 실시한 적은 없다..

이와 달리 유럽중앙은행(ECB)와 영란은행은 각각 올해와 지난해 은행을 대상으로 한 기후변화 스트레스 테스트를 실시한 바 있다.

로이터에 따르면 케빈 스티로 연준 기후감독위원회 의장은 연준은 아직 은행의 기후변화 리스크 측정의 초기 단계에 머물고 있다고 말했다.

그는 7일 뉴욕에서 열린 금융기관 종사자를 대상으로 한 강연에서 “우리는 기후변화 시나리오 분석에서 무엇을 할 수 있을지 대해 아직 변화를 만들어내지 못했다”며 “스트레스 테스트와 관련해 달라진 것은 없고 아직 여러 수단을 고려하고 있다”고 말했다.

전방위적 점검 통해 보완적 레버리지 비율 등 조정 가능성

바 부위장은 은행 자본비율에 대한 전방위적인 점검을 통해 매년 실시되는 은행 스트레스 테스트와 보완적 레버리지 비율(supplementary leverage ratio), 경기대응 완충자본(countercyclical capital buffer)의 3대 핵심 내용에 대한 조정이 이루어질 수 있다고 밝혔다.

보완적 레버리지 비율은 글로벌 금융위기 이후 연준이 도입한 규제로 총자산을 기본자본으로 나눈 값이다. 총자산이 2500억 달러를 넘어서는 미국 대형 금융기관은 보완적 레버리지 비율을 3% 이상으로 유지해야 하고 바젤위원회에 의해 시스템적으로 중요한 글로벌은행으로 지정되면 이 비율을 5% 이상으로 유지해야 한다.

경기대응 완충자본은 경기 변동에 따른 리스크에 대응하기 위해 금융당국이 필요시 은행에 요구하는 완충자본이다.

그는 또 연준이 최근 몇 년 동안 M&A를 통해 빠르게 성장한 지역 은행이 위기가 발생하고 정책 변화가 있을 때 얼마나 쉽게 파산할 수 있는지 조사하고 있다고 밝혔다.

바 부의장은 대형 은행 감독에 대한 막강한 권한을 갖고 있다. 따라서 업계는 그가 어떻게 감독 정책을 펴 나갈지 촉각을 곤두세우고 있다.

조 바이든 대통령이 임명한 바 부의장은 공화당 정부가 임명한 랜달 전 부의장보다 금융산업 규제에 훨씬 적극적일 것이라는 전망이 나온다.

이런 미국 금융계의 우려를 의식해 바 부의장은 연준이 감독 정책에서 의도치 않은 결과가 나오지 않도록 부작용을 최소화는 한편 과도한 규제 준수 비용이 발생하지 않도록 하겠다고 밝혔다.